BCE exige à CGD para 2019 o mesmo rácio de capital que tinha exigido no ano passado

A Caixa Geral de Depósitos comunicou ao mercado o rácio de capital que lhe é exigido pelo Banco Central Europeu para este ano 2019, na sequência do processo anual de supervisão, designado de Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

“O requisito de Pilar 2 para a CGD em 2019 é de 2,25%, o que representa uma manutenção face a 2018”, diz a Caixa. Recorde-se que os requisitos de Pilar 2, são os específicos das instituições e confidenciais.

A CGD salienta no entanto que “se considerado o Pilar 2 Guidance definido pelo BCE para 2019 a CGD tem uma redução na exigência dos seus rácios face a 2018”.  A diferença entre Pilar 2 e Pilar 2 Guidance é que o primeiro refere-se ao capital obrigatório exigido pelo BCE tendo em conta os ativos ponderados pelo risco (RWA) o segundo inclui uma componente não vinculativa (P2G / Pilar 2, Orientação ou Pilar), ou seja, que é recomendada.

Diz a CGD que “tendo recebido a decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre os requisitos mínimos prudenciais em vigor para 2019, com base nos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), bem como a comunicação do Banco de Portugal acerca da reserva adicional de fundos próprios que lhe é exigida na qualidade de “Outra Instituição de Importância Sistémica” (O-SII)”, divulgou os requisitos mínimos prudenciais a observar a partir de 1 de março de 2019, determinados em função do valor total dos ativos ponderados pelo risco (RWA).

Sendo que “considerando os rácios da CGD em 31 de dezembro de 2018, são já cumpridos, com uma significativa margem, todos os novos rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1), Tier 1 e Rácio Total”, assegura o banco.

Quais são os rácios exigidos então para 2019? 

Em termos de rácios phased–in, isto é, com as regras de Basileia III a serem sequencialmente implementadas entre 2022 e 2027, foi exigido à Caixa um rácio CET1 de 9,75% (a CGD tem 14,7%); em termos de fully loaded, como se as regras já estivessem totalmente implementadas, foi exigido um CET1 de 10,25% e a CGD tem 14,7%.

Em termos de rácio de Capital Tier 1, foi exigido à CGD um rácio de 11,25% (phased-in) e um um rácio de 11,75% (fully loaded) e o banco já tem 15,7% em phased-in e 15,7% em fully loaded.

Em termos de rácio total foi exigido à Caixa 13,25% de rácio na versão phased-in e 13,75% na versão fully loaded e o banco já tem 17,1% e 17%, respetivamente.

Os buffers incluem a Reserva de Conservação de Fundos Próprios (2,5%), a Reserva Contra Cíclica (0%) e a Reserva para “Outras Instituições de Importância Sistémica” (0,50% em 2019, convergindo linearmente para 1% em 2021), diz o banco.

Atualmente, os requisitos baseados no risco para os grupos bancários portugueses consistem num mínimo de 6% do montante total da posição em risco (pilar 1).