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BCE manteve exigências de capital ao BCP para 2019

O anúncio foi feito na apresentação de resultados anuais do BCP. A gestão do BCP explicou que a análise do BCE foi feita à qualidade da carteira de ativos em dezembro de 2017, antes da redução de 2,1 mil milhões de NPE.
  • Cristina Bernardo
21 Fevereiro 2019, 18h02

A decisão do BCE sobre requisitos de capital (no âmbito do SREP, processo de análise e avaliação para fins de supervisão) para 2019 mantém o Pilar 2 do rácio de capital nos 2,25% que já tinha sido exigido para 2018. Recorde-se que os requisitos de Pilar 2, são os específicos das instituições e confidenciais.

O BCP em 2019 terá de no mínimo ter um rácio de capital de CET1 de 9,6%, incluindo os requisitos de Pilar 1 de 4,5% e de Pilar 2 de 2,25% (manutenção face a 2018), bem como buffers de 2,875% (repartidos entre 2,5% para conservação de capital e 0,375% para outras instituições sistémicas); e um rácio de capital total mínimo de 13,1%.

A manutenção dos requisitos de capital ao nível do Pilar 2 acontecem numa altura em que o BCP exalta a queda do crédito malparado. A carteira de NPE (non-performing exposure) cai para 5,5 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, apresentando uma redução de 2,1 mil milhões de euros face ao final de 2017 (dos quais 2,0 mil milhões de euros decorrem da atividade em Portugal para 4,8 mil milhões).

Confrontado com esta aparente contradição a gestão do BCE explicou que a análise do BCE é feita “com base num retrato do banco de dezembro de 2017 e incorporando depois os resultados dos testes de stress”.

“Nós temos feito uma melhoria muito significativa. Em 2017 faltavam aqui retirar 2,1 mil milhões de NPE, que já retirámos, essa melhoria é reconhecida pelo supervisor, mas que entendeu que não deveria mexer nos requisitos e nós respeitamos, dizemos o que achámos mas respeitamos e cumprimos”, disse Miguel Maya.

Já Miguel Bragança, CFO do BCP, explicou que os vários bancos que divulgaram os requisitos de capital impostos pelo BCE, “são muito poucos aqueles que baixaram, mas também são muito pouco aqueles que subiram”, referiu. Em Portugal dos dois bancos concorrentes que já divulgaram, a CGD e o BPI, apenas este viu os requisitos do BCE em termos de Pilar 2 do rácio de capital diminuírem.

“Olhando para os grandes bancos espanhóis, nenhum deles baixou, olhando para alguns médios bancos espanhóis subiram e para os bancos italianos basicamente todos ficaram constantes, apesar de ter havido o reconhecimento de uma melhoria do sistema bancário europeu. O nível de exigência do próprio regulador também aumentou. Claro que nós achamos que merecíamos melhor”, explicou Miguel Bragança.

Há no entanto outro valor, o Pilar 2 Guidance, que é o adicional que o BCE  pede acima dos mínimos obrigatórios, que não é público, e nesse o BCP melhorou bastante, disse o CFO. Esse guidance (orientação) tem a ver com a resiliência do banco aos testes de stress.

O banco anunciou o reforço do rácio de capital para 14,5%, impulsionado pela emissão de AT1 em janeiro de 2019, “e confortavelmente acima dos requisitos SREP”, diz o BCP. Isto incluindo resultados não auditados de 2018 e as obrigações subordinadas AT1 emitidas em 31 de janeiro de 2019 de 400 milhões de euros.

O banco diz que já cumpre os requisitos do BCE pois tem “um rácio de capital CET1 de 12,0% (fully implemented) em 31 dezembro de 2018. O que traduz um reforço face a 11,9% em 31 de dezembro de 2017, o que reflete os lucros do ano, “parcialmente compensados pelo impacto da adoção da IFRS9, por impactos cambiais desfavoráveis e pelo crescimento dos ativos ponderados pelo risco”.

O reforço face a 11,8% em 30 de setembro foi devido aos lucros do trimestre e a menores deduções de ativos por impostos diferidos (DTAs) e de investimentos significativos.

O rácio de capital total é de 13,5% (fully implemented) em 31 de dezembro de 2018.

Dívida pública italiana em balanço

O BCP foi questionado sobre a dimensão da carteira de dívida pública italiana, que é já considera por muitos o trigger de uma próxima crise financeira na Europa. Miguel Maya confessou “que todos os bancos gostariam, em determinado momento de ter dívida pública italiana em balanço porque as yields eram muito positivas”. A decisão do BCP foi mais uma vez de “prudência, prudência, prudência, e não fomos atrás da yield e portanto o que temos de dívida pública italiana no banco é absolutamente marginal, é menos de 1% da dívida pública que temos. Um valor que não chega aos 100 milhões. No caminho de sustentabilidade e credibilidade que estamos a percorrer não nos expusemos apesar de o brilho ser grande”, acrescentou.

O CEO do BCP disse ainda sobre potenciais alteração da estrutura acionista, que “a única forma de mantermos os acionistas é apresentar rentabilidade e ter uma instituição credível, e é isso que estamos a fazer”.

Nuno Amado reforçou dizendo, “estabilidade na estrutura acionista com criação de valor”, que é o que estamos a fazer.

Venda de carteira de crédito? É um de vários instrumentos para reduzir NPE

Miguel Maya recusou antever vendas de carteiras de NPE. “Nós vendemos carteiras de NPE superiores a mil milhões, mas o nosso compromisso é com a redução dos NPE, e vamos cumprir. A forma como se lá chega analisaremos a cada momento, e a venda de carteiras é um dos instrumentos”.

O total dos créditos NPE vendidos em 2018 foram de 730 milhões dos quais 49,4 milhões foram as menos-valias registadas com essa venda, explicou o CEO.

(atualizada)

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