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BCP: “Teste de stress foi realizado na premissa de o balanço a dezembro de 2020 permanecer inalterado”

“O teste de stress foi realizado na premissa de o balanço a dezembro de 2020 [do BCP] permanecer inalterado e, consequentemente não tem em consideração estratégias de negócio e ações de gestão futuras”, esclarece a instituição liderada por Miguel Maya.
2 Agosto 2021, 08h11

O Millennium BCP emitiu um comunicado neste domingo a esclarecer o resultado do teste de stress em cenário adverso que foi definido pelo BCE / ESRB (o Comité Europeu do Risco Sistémico) e que cobre um horizonte de três anos (2021-2023).

“O teste de stress foi realizado na premissa de o balanço a dezembro de 2020 [do BCP] permanecer inalterado e, consequentemente não tem em consideração estratégias de negócio e ações de gestão futuras, não representando uma previsão de lucros do Banco Comercial Português”, esclarece o banco liderado por Miguel Maya.

O BCP destaca nos resultados dos testes os seguintes aspetos: “da aplicação do cenário adverso resultou uma redução de 406 p.b. no rácio de capital CET1 fully loaded no final de 2023 face a dezembro de 2020 (o que compara com uma redução média de 485 p.b. no universo dos 50 bancos submetidos a este exercício)” e “da aplicação do cenário base resultou um aumento de 163 p.b. no rácio de capital CET1 fully loaded no final de 2023 face a dezembro de 2020 (o que compara com um aumento médio de 78 p.b. no universo dos 50 bancos submetidos a este exercício).

O BCP foi submetido ao teste de stress de 2021 na União Europeia conduzido pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), em cooperação com o Banco de Portugal, o Banco Central Europeu (BCE) e o Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB).

O banco diz que tomou conhecimento dos comunicados da EBA sobre o teste de stress na UE e “reconhece plenamente os resultados deste exercício, abrangendo 50 bancos que, em conjunto, representam cerca de 70% do total de ativos bancários na União Europeia”.

O BCP explica ainda que o teste de stress de 2021 na UE “não contém um limiar de aprovação / reprovação e, em vez disso, foi projetado para ser usado como uma importante fonte de informação para o processo de análise e avaliação pelo supervisor (SREP-Supervisory Review and Evaluation Process)”. Pelo que “os resultados permitirão auxiliar as autoridades competentes na avaliação da capacidade do Banco Comercial Português, em cumprir os requisitos prudenciais aplicáveis em cenários adversos”.

Este comunicado surge depois das notícias de que o BCP está pior colocado no que toca à quebra no rácio de capital num cenário adverso, onde o rácio de CET1 desceria aos 8,16% este ano, e para 8,14%, nos dois anos seguintes.

Isto é, o BCP ficaria, em 2023, num cenário adverso com um CET1 “fully loaded” de 8,14%, face ao cenário base com que partiu, em 2020, de 12,2%.

O BCP seria, neste cenário, um dos dez bancos com rácios mais baixos, a par com bancos como o Deutsche Bank, o Société Générale, o Banco Sabadell e o Bank of Ireland.

Os bancos espanhóis, o Santander e BBVA, teriam também um rácio de capital CET1 abaixo de 10%.

Num cenário muito severo, o setor bancário da União Europeia iria manter-se acima do rácio CET1 de 10%, diz EBA.

O pior é o banco italiano Monte dei Paschi, que ficaria com um rácio negativo (-0,10% em 2023, no cenário adverso).

https://jornaleconomico.pt/noticias/bcp-com-racio-de-capital-abaixo-de-9-em-cenario-adverso-diz-eba-769221

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