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Portugal fora dos testes de stress da EBA em 2018

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) revela hoje a lista de bancos que serão alvo dos testes de stress do próximo ano. Os bancos da amostra têm de ter mais de 30 mil milhões de euros de ativos, diz o FT. Apesar disso excluiu os bancos portugueses e os gregos. Itália excluiu o Monte dei Paschi e o Popular foi retirado à última hora.
7 Junho 2017, 19h20

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou hoje a metodologia e modelo preliminar dos testes de stress de 2018 a nível da União Europeia para discussão com a banca. A EBA diz que revela ainda hoje a lista de bancos que serão alvo dos testes de stress do próximo ano. Os bancos da amostra têm de ter mais de 30 mil milhões de euros de ativos. Os bancos portugueses e os gregos estão excluídos diz o FT. Itália excluiu o Monte dei Paschi e o Banco Popular foi retirado à última hora.

O exercício cobrirá 70% do setor bancário da UE e avaliará a capacidade dos bancos da UE de manter  rácios relevantes de capital regulatório num contexto de choque económico adverso.

A metodologia  e modelos cobrem todas as áreas de risco relevantes e, pela primeira vez, incorporará as normas contabilísticas do IFRS 9. Os resultado servem o processo de análise e avaliação para fins de supervisão de 2018 (SREP), testanto os planos de capital dos bancos e levando a resultados relevantes para a supervisão. O exercício também proporcionará maior transparência para que os participantes do mercado possam comparar e avaliar a resiliência dos bancos da UE de forma consistente. A lista de instituições que participam do exercício também será divulgada hoje. Mas o Financial Times avança já que os bancos com menos de 30 mil milhões de euros de ativos não constam da amostra.

Os testes de stress de 2018  serão realizados ao mais alto nível de consolidação, numa amostra de 49 bancos da UE, 35 dos quais sob a jurisdição do Mecanismo Único de Supervisão (SSM). Nenhum limite uniforme de capital é definido para este exercício, uma vez que os bancos serão avaliados de acordo com os rácios relevantes de capital regulatório sob um balanço estático e os resultados destes testes serão uma contribuição para o SREP, que depois estabelece os rácios de capital para cada banco, em termos de base de capital adequada e de planos de capital futuro.

O resgate de urgência ao Banco Popular e a venda ao Banco Santander forçou os supervisores da UE a fazer um ajuste de última hora aos testes de stress planeados aos balanços dos maiores bancos da Europa, avança o FT.

O Popular foi originalmente incluído na lista de bancos que teriam de se submeter aos testes de stress da EBA que se realizam de dois em dois anos.  Mas a aquisição da instituição pelo Santander por um euro e acrescido de um aumento de capital de 7.000 milhões de euros, no âmbito de uma medida de Resolução, com a benção das autoridades da UE, forçou a Autoridade Bancária Europeia a tirar o Popular da lista, uma vez que o balanço do Santander do fim de 2017 (sobre o qual recaem os testes de 2018) já incluirá o Popular.

Segundo o FT também faltam na lista de bancos da amostra o Monte dei Paschi, que foi o pior nos testes de 2016. O banco italiano está agora a ser reestruturado após meses de disputa entre Roma, Bruxelas e os supervisores do Banco Central Europeu.

A EBA disse que cabe aos supervisores bancários decidir se devem incluir qualquer banco em reestruturação nos testes de stress e os supervisores do Banco Central Europeu decidiram não incluir o Monte dei Paschi, avança o FT.

Nenhum banco da Grécia ou Portugal terá lugar nos testes de 2018, que têm o mesmo limite mínimo de 2016 em volume de ativos, avança o FT que diz que os testes excluem bancos com menos de 30 mil milhões de euros de ativos. Em Portugal os maiores bancos superam este patamar, mas também não foram incluídos na amostra representativa de bancos da UE.

O Banco Popular foi um dos bancos com melhor desempenho no exercício de 2016, mesmo tendo em conta que os testes concluíram que os 51 principais bancos da região tinham capital suficiente para suportar outra crise financeira.

O exercício de 2018 será o último antes da saída em 2019 do Reino Unido da UE. Ainda não está claro o relacionamento entre as autoridades reguladoras financeiras do Reino Unido e as relações pós-Brexit com a EBA, que atualmente está sediada em Londres, mas que deverá encontrar uma nova sede.

Além de Popular e MPS, a outra mudança na amostra do ano passado é que o DZ Bank da Alemanha será incluído, substituindo o DekaBank.

Segundo o comunicado da EBA, para os bancos que começam a reportar os resultados de acordo com as regras do IFRS 9 em 2018, os testes de stress de 2018 em toda a UE levarão em consideração o impacto da implementação das regras IFRS 9 em 1 de janeiro de 2018 tanto em termos de ponto de partida quanto de projeções. Mesmo que os balanços dos bancos a ter em conta sejam os de 2017.

A metodologia final será publicada à medida que o exercício for lançado, no início de 2018, e os resultados dos testes de stress serão publicados no meio do ano de 2018.

O objetivo destes testes de stress a nível da UE é proporcionar aos supervisores, bancos e outros participantes do mercado um quadro analítico comum para comparar consistentemente e avaliar a resiliência dos bancos da UE e do sistema bancário europeu como um todo a choques adversos e definir a posição de capital dos Bancos. O exercício é baseado em uma metodologia e num conjunto de modelos comuns.

Metodologia e modelos
Semelhante ao exercício de 2016, os testes de stress de 2018 em toda a União Europeia são focados, principalmente, na avaliação do impacto dos fatores de risco na solvência dos bancos. Os bancos são obrigados a enfatizar o teste de um conjunto comum de riscos (risco de crédito – incluindo operações de titularização – risco de mercado e risco de crédito de contraparte, risco operacional – incluindo risco de má conduta). Além disso, aos bancos é pedido que projectem o efeito dos cenários adversos na receita líquida de juros e na conta de resultados e a enfatizar os itens de capital não cobertos por outros tipos de risco.

O atual projeto de metodologia pode ser visto como uma continuação da abordagem de 2016, com os ajustes identificados após a implementação das normas do IFRS 9 e das lições aprendidas com os testes de 2016.
O projecto de metodologia é o ponto de partida para uma discussão informal com os bancos, de modo a receber a sua contribuição, que será levada em consideração na finalização de ambos os documentos. Para este fim, questões explícitas para os bancos foram incluídas no draft da nota metodológica para cada tópico.

Os testes de stress de 2018 a nível da UE serão realizados em estreita colaboração com a EBA, com as Autoridades Competentes (incluindo o Mecanismo de Supervisão Única – SSM), com o Banco Central Europeu (BCE), com o European System Risk Board (ESRB) e com a Comissão Europeia. Cenários, metodologia, orientação mínima de garantia de qualidade e modelos serão acordados pelo Conselho de Supervisores da EBA. O cenário adverso macroeconómico e os choques específicos por tipo de risco relacionados com esse cenário serão desenvolvidos pela ESRB e pelo BCE em estreita cooperação com as Autoridades Competentes e a EBA.

O EBA coordenará o exercício e atuará como centro de dados para a disseminação dos resultados detalhados banco-a-banco. A EBA também fornecerá análises e ferramentas agregadas em linha com o seu compromisso de aumentar a transparência do setor bancário da UE.

As Autoridades Competentes serão responsáveis ​​por transmitir as instruções aos bancos sobre como completar o exercício, bem como para receber os dados dos bancos. Além disso, serão responsáveis ​​pela validação dos dados enviados pelos bancos e pelos resultados do teste de stress com base no cálculo de baixo para cima, bem como pela revisão dos modelos aplicados pelos bancos para essa finalidade. Finalmente, também serão responsáveis ​​por ativar qualquer função de reação da supervisão, se for necessário.

(atualizada)

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