Bancos têm pelo menos até ao final de 2022 para repor almofadas de capital

Foi esta quarta-feira publicada uma carta circular do Banco de Portugal (BdP) na qual o regulador dá um prazo aos bancos para reporem as almofadas de capital que, em virtude da crise pandémica, foram aliviadas e passaram a poder ser consumidas de forma a que as instituições de crédito libertassem liquidez para financiar a economia.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a instituição liderada por Mário Centeno referiu que “em face do atual contexto” e “em linha com a decisão tomada pelo Banco Central Europeu”, foi hoje publicada a carta circular CC/2020/00000053 “para informar que permitirá a reposição da reserva combinada de fundos próprios e do nível de ‘Pillar 2 Guidance’ até, pelo menos, ao final de 2022 e que não será exigido o restabelecimento do requisito de LCR até, pelo menos, ao final de 2021”.

O BdP adianta que assim “tem em vista reforçar a capacidade de financiamento à economia pelas instituições de crédito e a capacidade de absorção de perdas decorrentes da crise pandémica”.

Em março deste ano, o BCE anunciou que os bancos podiam falhar as exigências de capital devido aos impactos da Covid-19 na economia e permitiu que os bancos operassem temporariamente abaixo do nível de capital definido para o ‘Pilar 2’, para a reserva de conservação de capital e para o rácio de cobertura de liquidez (LCR).

O ‘Pilar 2 Guidance’ (P2G), ou requisitos de fundos próprios do Pilar 2, é um complemento aos requisitos mínimos de fundos próprios — denominados por requisitos de Pilar 1 — que os bancos sistémicos da zona euro têm de ter. Enquanto complemento, o P2G cobre riscos subestimados ou não cobertos pelos requisitos mínimos de fundos próprios, e são determinados através do processo de análise e avaliação para fins de supervisão, denominado Supervisory Review and Evaluation Process – SREP.

Esta análise SREP culmina com exigências de capital e que incluem também as orientações do Pilar 2, que indicam aos bancos o nível adequado de fundos próprios que devem ter de forma a terem um balanço resiliente em situações de choque, como a atual.

Por seu turno, o ‘Liquidity Coverage Ratio’ (LCR) impõe que as instituições de crédito tenham uma almofada de liquidez adequada e promove a resiliência dos bancos no curto-prazo, assegurando que têm uma carteira de ativos líquidos de elevada qualidade que não são onerados e que podem ser convertidos facilmente em capital líquido (cash), de forma a conseguirem fazer face a eventuais saídas de liquidez, dentro de um cenário de stress durante 3o dias.

As instituições de crédito devem manter um rácio de cobertura de liquidez de pelo menos 100 %. Este é igual ao rácio entre a sua reserva de liquidez e as saídas de liquidez líquidas ao longo de 30 dias.

https://jornaleconomico.pt/noticias/bce-liberta-liquidez-a-banca-no-valor-de-120-mil-milhoes-de-euros-563362