Bancos tinham 31,3 mil milhões em dívida portuguesa no primeiro trimestre

No 1.º trimestre de 2020, os bancos portugueses, segundo dados do Banco de Portugal, tinham 22,2% do ativo total (que soma 396,2 mil milhões) em títulos de dívida líquidos de imparidades, em linha com o mesmo período do ano passado sendo que 7,9% do ativo estava aplicado em dívida soberana portuguesa. Isto é, 31,3 mil milhões de euros, ligeiramente abaixo do que reportavam em março de 2019.

Em termos de qualidade do ativo, os bancos do sistema tinham em março, 16,7 mil milhões de euros em crédito non-performing (NPL), sendo, o volume líquido de imparidades era de 8,13 mil milhões. O que compara com 24,4 mil milhões e 11,7 mil milhões, respetivamente, um ano antes.

Já em termos de rácio de NPL sobre o total da carteira de crédito, a banca em Portugal estava em março nos 6%, sendo que o NPL de crédito a particulares fixou-se em 3,7% e o rácio de malparado no crédito a empresas era de 11,9%. O rácio de NPL líquido de imparidades era em março de 2,9%. Em todos estes indicadores há uma melhoria face a março de 2019.

O custo do risco dos bancos em média andava pelos 0,67% no primeiro trimestre de 2020, pior que os 0,36% de março de 2019. O custo do risco mede as novas entradas de imparidades para crédito. O relatório do Banco de Portugal (BdP) diz que o custo do risco de crédito aumentou 0,31 pp, “o que se deveu ao já aumento das provisões e imparidades, em particular para crédito”.

A rentabilidade continua a ser o ponto mais fraco do setor bancário. Em março, os dados do Banco de Portugal apontam para um ROE (rentabilidade dos capitais próprios) em média de 2,5%, muito pior que o rácio em março de 2019 que era de 6,7%. O que não surpreende uma vez que em março de 2019 os lucros dos bancos somavam 2.388 milhões de euros.

O rácio de eficiência de custos sobre proveitos era em média de 58,7%, pior que um ano antes em que era de 57,1%.

Este é o retrato da banca portuguesa no primeiro trimestre do ano, traçado pelo Banco de Portugal no seu relatório sobre o primeiro trimestre do Sistema Bancário Português.

“No 1.º trimestre de 2020, a rendibilidade do ativo (ROA) registou uma queda de 0,39 pp face ao 1.º trimestre de 2019, situando-se em 0,23%”, diz o relatório. Por outro lado, “a rendibilidade do capital próprio (ROE) diminuiu 4,2 pp, para 2,5%”. O Banco de Portugal explica que a evolução do ROA “refletiu o impacto da pandemia de Covid-19 no que respeita ao aumento do fluxo líquido de provisões e de imparidades. Adicionalmente, a diminuição dos resultados de operações financeiras e dos outros resultados também contribuíram negativamente para a evolução da rendibilidade”. Mas, “esta dinâmica foi parcialmente compensada pela subida dos outros resultados de exploração”.

No primeiro trimestre, o ativo total aumentou 1,1%, “o que assentou essencialmente na subida da exposição a títulos de dívida (2,7%), incluindo títulos de dívida pública (1,9%) e títulos emitidos por sociedades não financeiras (6,3%), e, em menor grau, no aumento dos empréstimos a  instituições de crédito (12,0%) e a clientes (0,4%)”, diz o supervisor bancário.

Já o financiamento obtido junto de bancos centrais cresceu 13,1%, passando a representar 4,9% do ativo.

No que toca ao Balanço, o aumento dos depósitos de clientes (1,2%) foi superior ao dos empréstimos (0,4%), traduzindo-se numa redução do rácio de transformação em 0,7 pp, para 86,4%.

“O rácio de cobertura de liquidez cifrou-se em 225,9%, aumentando 7,4 pp face ao trimestre anterior. Para esta evolução contribuiu a variação positiva dos ativos de elevada liquidez (1,5%) e a redução das saídas líquidas de liquidez (-1,9%)”, detalha o banco central.

No 1.º trimestre de 2020, o rácio de empréstimos non-performing (NPL) situou-se em 6,0% (-0,2 pp). O stock de NPL diminuiu 492 milhões de euros (-2,9%). “Esta evolução representa uma diminuição menos intensa dos NPL, por comparação com o trimestre homólogo de 2019”, destaca o BdP.

O rácio de NPL líquido de imparidades atingiu 2,9% (-0,1 pp). O rácio de NPL situou-se em 11,9% (-0,4 pp), no caso das empresas não financeiras e em 3,7% no caso dos particulares (permanecendo inalterado). “O stock de NPL destes setores registou reduções de 301 milhões e 22 milhões, respetivamente”, detalha o BdP que acrescenta que a redução nos particulares resultou de uma diminuição de 148 milhões no crédito à habitação e de um aumento de 126 milhões no crédito ao consumo e outros fins.

O rácio de cobertura dos NPL por imparidades registou uma ligeira diminuição (-0,1 pp) para 51,3%. O rácio de cobertura no segmento das empresas reduziu-se em 0,1 pp, para 56,4%, enquanto no segmento dos particulares aumentou 1,2 pp, para 43,3%.

O BdP destaca ainda que o rácio cost-to-income (rácio de eficiência)) aumentou 1,6 pp, para 58,7%. “Esta evolução assentou quer na subida dos custos operacionais (1%), quer na redução do produto bancário (-1,8%)”, diz o relatório.

Solvabilidade cai mas continua resiliente

No 1.º trimestre de 2020, o rácio de fundos próprios totais e o rácio de fundos próprios principais de nível 1 (CET 1) reduziram-se ambos em 0,2 pp, para 16,7% e 14,1%, respetivamente.

Esta evolução assentou quer na diminuição dos fundos próprios totais (-160 milhões) e do CET 1 (-121 milhões), quer no aumento dos ativos ponderados pelo risco (1,7 mil milhões de euros).

O relatório conclui dizendo que o rácio de alavancagem dos bancos situou-se em 7,8%, “mantendo-se significativamente acima do mínimo de referência definido pelo Comité de Supervisão Bancária de Basileia (3%), o qual se tornará um requisito de cumprimento obrigatório a partir da data de início de aplicação do novo CRR (28 de junho de 2021)”.

O BdP relembra que “em junho, o Conselho e o Parlamento Europeu aprovaram uma alteração ao CRR (CRR quick fix adjustments), que permite a exclusão de determinadas exposições a bancos centrais do rácio de alavancagem, mediante autorização das autoridades competentes”.