BCE exige menos capital ao Novobanco para 2024 e mantém requisitos a BCP e CGD

Os bancos Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP e Novobanco informaram o mercado sobre os requisitos mínimos prudenciais aplicáveis em 2024.

Os requisitos a serem observados baseiam-se nos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) e são determinados em função do valor total de ativos ponderados pelo risco (RWA).

O que verificamos é que a componente do rácio de capital regulatório que é exigido em função da qualidade dos ativos é maior no Novobanco (2,85%). Segue-se o BCP com um requisito de 2,50% e o melhor é a Caixa com um requisito de 1,9%.

O que significa que o banco do Estado tem menos risco, na óptica do regulador.

No entanto, enquanto no BCP e na CGD o requisito de Pilar 2 em 2024 se mantém inalterado face a 2023, no Novobanco revela uma melhoria. Isso mesmo é dito no comunicado quando é noticiado que “o Pillar 2 requirement (P2R) para o Novobanco em 2024 é de 2,85%, o que representa um decréscimo de 15bps, refletindo uma continuada melhoria da perceção que o Supervisor tem sobre o risco global do banco, incluindo a consistente rentabilidade que contribui significativamente para melhorar a posição de capital do Novobanco”.

O BCP, por sua vez, revela que “os requisitos mínimos prudenciais a vigorar a partir de janeiro de 2024 mantiveram–se inalterados face aos requisitos que vigoraram em 2023″.

Já a CGD diz que “o requisito de Pilar 2 para a CGD em 2024 mantém-se inalterado em 1,9%, após a redução de 10 p.b. em 2023 e de 25 p.b. em 2022″.

No caso do BCP, o banco liderado por Miguel Maya detalha que “os buffers [do rácio de capital] incluem a reserva de conservação de fundos próprios (2,5%), a reserva contra cíclica (0%) e a reserva para outras instituições de importância sistémica (O-SII: 1,0%)”.

Por sua vez, a CGD diz que “os buffers incluem a Reserva de Conservação de Fundos Próprios (2,5%), a Reserva Contra Cíclica (0%) e a Reserva para “Outras Instituições de Importância Sistémica” que reduziu de 1% para 0,75%, refletindo uma avaliação de menor risco sistémico da CGD por parte do Supervisor.

Para além destes requisitos, que se repetem anualmente, há a acrescentar uma nova almofada de capital para risco sistémico relacionada com o crédito à habitação.

Só o BCP lhe faz referência no comunicado, ao dizer que “a decisão do Banco de Portugal traduz-se na exigência do cumprimento de uma reserva para risco sistémico setorial de 4% sobre o montante das posições em risco sobre a carteira de retalho de pessoas singulares garantidas por imóveis destinados à habitação localizados em Portugal, calculada nos termos do n.º 3 do artigo 92º do Regulamento (UE) 575/2013, a partir de 1 de outubro de 2024, ao mais elevado nível de consolidação em Portugal, tendo presente o enquadramento legal aplicável”.

O BCP já tinha dito que esta reserva se traduziria em base proforma, com referência a setembro de 2023, num aumento estimado dos requisitos de fundos próprios em 26 pontos base.

Sem surpresas, todos os bancos têm já rácios de capital que excedem os requisitos do BCE.

“Tendo em conta os rácios observados em 30 de setembro de 2023, o BCP excede os rácios mínimos exigidos em matéria de CET1, Tier 1 e rácio total”, refere o banco.

“Os rácios de capital da CGD, com referência a 30 de setembro de 2023, excedem os novos requisitos mínimos exigidos em matéria de CET1, Tier 1 e Capital Total com margens muito significativas (11,24 p.p., 9,40 p.p. e 7,19 p.p., respetivamente), evidenciando a solvabilidade robusta”, lê-se no comunicado da CGD.

Também o Novobanco escreveu que, a 30 de setembro de 2023, os rácios de capital do banco já excediam os requisitos mínimos de CET 1, Tier 1 e de Solvabilidade com margens significativas (7,8pp, 5,7pp e 5,8pp, respetivamente1), evidenciando a solvabilidade robusta”.

O rácio de capital core (CET1) do Novobanco é de 16,5%. O do BCP fixou-se em setembro em 14,9% (na versão fully implemented) e o rácio da CGD em 20,06%.