BCE melhora avaliação de risco do BCP e exige menos capital regulatório em 2026

O Banco Comercial Português anunciou ao mercado ter recebido a decisão do Banco Central Europeu (BCE) no âmbito do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) sobre os requisitos mínimos prudenciais que deverão ser respeitados, em base consolidada, a partir de 1 de janeiro de 2026.

De acordo com a informação recebida, o Pillar 2 Requirement (P2R) para o BCP a partir de 1 de janeiro de 2026 é de 2,15%, o que representa um decréscimo de 10 pb, refletindo uma avaliação mais favorável do Supervisor do risco global do banco.

O BCE estabeleceu os requisitos mínimos de fundos próprios determinados em função do valor total dos ativos ponderados pelo risco (RWA).

A partir de janeiro o mínimo de rácio CET1 que o BCP tem de cumprir é de 10,28%; o mínimo de Tier 1 é de 12,18% e o rácio de capital total é de 14,72%.

Estes rácio incluem almofadas de capital regulatório. “Os buffers incluem a reserva de conservação de fundos próprios de 2,5%, a reserva para outras instituições de importância sistémica de (O-SII) de 1,0%, a reserva contra cíclica de fundos próprios (CCyB) de 0,80%  – valor pró-forma em setembro de 2025: média ponderada das exposições por país pela respetiva reserva contracíclica, das quais 0,75% para exposições em Portugal” de acordo com um Aviso do Banco de Portugal e de 1% para exposições na Polónia, recalculada trimestralmente – e a reserva para risco sistémico sectorial de 0,27% (valor variável, com referência a setembro de 2025, correspondente a 4% sobre o montante das posições em risco sobre a carteira de retalho de pessoas singulares garantidas por imóveis destinados à habitação localizados em Portugal”, diz o banco.

Obviamente, “os rácios estimados em 30 de setembro de 2025, em base consolidada, excedem com uma margem ampla os mínimos exigidos de CET1, Tier 1 e rácio total, incluindo todas as reservas acima referidas, evidenciando a sólida capitalização” do BCP.