Em 2006 é publicada Basileia II, no momento de maior inovação da regulamentação prudencial. Basileia II permitiu aos bancos a utilização de modelos desenvolvidos internamente para estimar de forma mais precisa o risco de perdas associadas ao crédito e a aplicação desses resultados na determinação de um pricing ajustado ao risco e de almofadas de capital ajustadas a esse mesmo risco.
Contudo, a crise de 2007 surgiu como grande inimigo da inovação. Vários responsáveis de bancos centrais acusaram os modelos de Basileia II de estarem na origem da crise, por serem complexos, por introduzirem opacidade, por apresentarem falhas. A consequência? O conservadorismo dos reguladores e supervisores progressivamente ocuparam o espaço da inovação, levando a uma burocracia excessiva que impede a atualização e evolução dos modelos e das técnicas de gestão de risco e decisão de crédito.
Num contexto de baixa rendibilidade na banca, feroz competição com serviços tecnológicos inovadores e crescente exigência dos consumidores por serviços customizados, a questão que se coloca é “quando irá o supervisor permitir e até incentivar o uso de nova tecnologia pelos bancos nas suas decisões de negócio e de risco”?
Num mundo em que os dados abundam, a utilização de algoritmos de inteligência artificial e de ferramentas de visualização de dados são elementos essenciais para que os bancos acedam em tempo real e de forma relevante à informação e, assim, possam decidir de forma ágil e informada a sua estratégia de negócio e o risco a tomar, ao mesmo tempo que proporcionam uma maior customização de serviços e preços em função da proposta de valor.
Exemplos de boas experiências para consumidores e investidores são as contratações de serviços customizados através de aplicações móveis, pre-aprovações de serviços ou a utilização de Robo-Advisors para apoiar a gestão das finanças e decisões individuais.
Consequências? Melhores decisões, redução de custos e aumento da rendibilidade, reforço da confiança na banca e maior estabilidade financeira.
Fica a sugestão! Mais que controlar e restringir, importa que o supervisor se capacite para entender e desafiar os mecanismos das técnicas de inteligência artificial e acompanhe a evolução da tecnologia. Só com a regulamentação em prol do incentivo à inovação se poderá ultrapassar a pressão da baixa rendibilidade, tomar melhor decisões e gerir de forma mais eficiente o risco.
