Reguladores mostram mais confiança nos bancos portugueses, diz DBRS

Os reguladores demonstram maior confiança nos bancos portugueses. A Morningstar DBRS divulgou um comentário sobre a crescente confiança que os reguladores bancários têm demonstrado nos bancos portugueses, refletida nas revisões dos seus requisitos do Pilar 2.

O rácio de capital do Pilar 2 bancário é um requisito adicional e específico para cada banco, determinado pelo supervisor, que cobre riscos não cobertos pelo Pilar 1 e é calculado através do Processo de Revisão e Avaliação de Supervisão (SREP).

Os requisitos do Pilar 2 para os bancos portugueses têm vindo a diminuir constantemente nos últimos anos, constata a DBRS.

O P2R médio para o capital total dos maiores bancos portugueses diminuiu de 2,38% para 2,29% dos ativos ponderados pelo risco (RWA) entre o final de 2022 e junho de 2025, revela a DBRS. “As revisões em baixa para bancos específicos durante este período variaram entre 10 e 30 pontos base (pb). Mais importante do que as diferentes magnitudes das revisões, a tendência descendente para todo o sistema é um desenvolvimento bem-vindo”, acrescenta.

“O nível do P2R para muitos bancos ainda precisa de diminuir mais para que o sistema português convirja com os países homólogos. Mas, na nossa opinião, a melhoria constante reflete a perceção regulatória de que os perfis de risco dos bancos portugueses — em comparação com apenas alguns anos atrás — se fortaleceram devido à rentabilidade robusta e à melhoria da qualidade dos ativos”, defende a DBRS que analisou os dados agregados dos maiores bancos portugueses, que representam cerca de três quartos dos ativos do setor bancário: Caixa Geral de Depósitos (CGD); Banco Comercial Português (BCP); Novobanco (NB); Caixa Económica Montepio Geral (Banco Montepio); Banco BPI e Banco Santander Totta (Totta).

A agência de rating aponta que a melhoria da perceção de risco regulatório dos bancos portugueses resulta da melhoria da rendibilidade, da qualidade dos ativos e do capital.

No entanto, alerta que “embora a tendência descendente do P2R seja favorável, o nível do P2R entre os bancos portugueses continua elevado em comparação com os seus pares europeus”.

“A tendência descendente dos requisitos do Pilar 2 para bancos portugueses específicos é um desenvolvimento bem-vindo”, afirmou Jason Graffam, Vice-Presidente Sénior de Ratings Globais de Instituições Soberanas e Financeiras. “Na nossa opinião, a melhoria constante reflete a perceção regulatória de que os perfis de risco dos bancos portugueses — em comparação com há apenas alguns anos — se fortaleceram devido à rendibilidade robusta e à melhoria da qualidade dos ativos”.