BCE mantém as exigências de capital ao BPI para 2020

Os testes de stress do BCE ao BPI determinaram que a instituição tem de ter um rácio de capital especifico ao nível do Pilar 2 para 2020 igual ao deste ano. Esta exigência de fundos próprios para 2020, e que é em função dos riscos da entidade, é inferior ao rácio que o regulador exigiu à CGD (2,25%) e ao BCP (2,25%).

O requisito de Pilar 2 é aplicável apenas nos rácios do Banco BPI em base consolidada.

Nos exames do ano passado o BPI estava melhor pois o BCE exigiu menos capital ao banco em 2019 do que em 2018, o que traduzia uma melhoria dos ativos ponderados pelo risco do banco liderado por Pablo Forero.

“O Banco BPI informa ter recebido a decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre os requisitos mínimos prudenciais que deverão ser respeitados a partir de 1 de janeiro de 2020, decisão que se baseia nos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)”, refere o comunicado.

As autoridades de supervisão avaliam e medem regularmente os riscos a que cada instituição de crédito está exposta. Esta atividade fundamental é chamada “processo de análise e avaliação para fins de supervisão” ou, simplesmente, ou SREP e sintetiza todas as conclusões retiradas pelas autoridades de supervisão ao longo do ano, ditando o “trabalho de casa” das instituições de crédito.

O comunicado é sobre os requisitos prudenciais de fundos próprios que deverão ser cumpridos na sequência do processo anual de supervisão, designado de Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), no âmbito do Pilar 2. “De acordo com a decisão do BCE no âmbito do SREP, o requisito de Pilar 2 para o Banco BPI em 2020 é de 2%, mantendo-se inalterado face a 2019”, diz o documento. Tendo em conta os rácios observados em 30 de setembro de 2019, o Banco BPI cumpre os novos rácios mínimos exigidos em matéria de CET1 (Common Equity Tier 1), Tier 1 e rácio total.

Estes requisitos significam que o patamar mínimo de CET1 – a partir do qual o Banco BPI teria restrições, em 2020, às distribuições, na forma de dividendos, remuneração variável ou de pagamentos relativos a instrumentos de fundos próprios Additional Tier 1, habitualmente designado como nível de ativação do montante máximo distribuível (MDA trigger) – é de 9,38%, ao qual devem acrescer, em cada momento, os défices potenciais de capital da categoria Additional Tier 1 ou Tier 2 face aos níveis mínimos de Pilar 1 de 1,5% e 2%, respetivamente.

Este pilar, que define a exigência de capital com base no processo de avaliação SREP, é para o BPI de 2% em termos de rácio de common equity tier 1 (CET1) de 2% em termos de rácio de T1 e em termos de rácio de capital total.

Adicionalmente, o Banco de Portugal divulgou, através de comunicado de 29 de novembro de 2019, a reserva de fundos próprios que é exigida ao Banco BPI na qualidade de “outra instituição de importância sistémica” (O-SII).

Estas decisões definem, no que respeita aos requisitos mínimos de fundos próprios a observar a partir da data referida, os rácios de capital, determinados em função do valor total dos ativos ponderados pelo risco (RWA).

O BPI em 2020 terá de no mínimo ter um rácio de capital de CET1 de 9.38% (phase-in ) e 9,5% (fully loaded), incluindo os requisitos de Pilar 1 de 4,5% e de Pilar 2 de 2%, bem como buffers de 2,88%. Em 2020, o buffer de conservação de capital é de 2,5%. O buffer contraciclíco mantém-se em 0% em Portugal, sendo revisto trimestralmente. O buffer O-SII passa de 0,25% em 2019 para 0,375% em 2020 e para 0,5% em 2021, aplicável apenas a nível consolidado.

O BPI terá de ter no mínimo um rácio de capital total de 12.88% (phase-in) e 13% (fully loaded).

O pilar 1 impõe para todos os bancos um CET1 de 4,5%; 6,0% de Tier 1 e 8% de rácio total. O Pilar 2 é o adicional que o BCE  pede acima dos mínimos obrigatórios, para cobrir riscos específicos do banco.