BCE pede contenção à banca sobre níveis de capital antes dos testes de stress

O Banco Central Europeu (BCE) está a pressionar a banca para que seja mais conservadora nas suas estimativas de capital antes de realizar os testes de stress. O banco liderado por Christine Lagarde, que vai apresentar os resultados desta análise a 28 de julho, considera que as previsões do sector são demasiado otimistas, pedindo contenção naquele que é um cenário de incerteza provocado pela inflação elevada e subida das taxas de juro.

No âmbito dos testes de stress, os bancos europeus têm de apresentar à Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), três vezes por ano, dados que indiquem as projeções para os níveis de capital num cenário base e num cenário adverso. O objetivo é perceber qual é a sua capacidade para resistir a um possível choque.

As autoridades analisam estas estimativas, comparam os dados e tentam perceber se os níveis de capital são os esperados para ambos os cenários. Segundo fontes próximas das discussões entre o supervisor e os bancos, citadas pelo jornal “Cinco Días”, o BCE considerada que as previsões apresentadas até agora pelas instituições financeiras são demasiado otimistas, pedindo maior prudência e estimativas conservadoras.

As mesmas fontes indicam ainda que os bancos têm argumentado que o cenário macroeconómico atual é muito mais favorável do que aquele que se vivia em 2021. A subida das taxas de juro favorece o sector bancário, uma vez que permite aumentar a margem financeira do sector. Além disso, o sistema financeiro tem feito um esforço para reduzir o peso do crédito malparado.

No entanto, para as famílias e empresas, a subida dos juros significa maiores encargos, o que pode traduzir-se num novo aumento dos empréstimos em incumprimento. É nesse sentido que tanto o BCE como a EBA têm pedido prudência nos últimos meses, incentivando os bancos a constituírem provisões para fazerem face ao risco de crédito.

Em Portugal, os bancos consideram que ainda não há sinais de alerta em torno do crédito malparado. Ainda assim, estão a preparar-se para o cenário atual de incerteza, tendo reforçado as imparidades e provisões nos primeiros três meses do ano.