BCP com rácio de capital abaixo de 9% em cenário adverso, diz EBA

Num cenário muito severo, o setor bancário da União Europeia iria manter-se acima do rácio CET1 de 10%, diz EBA. O português BCP, que foi testado, fica abaixo. O BCP ficaria, em 2023, num cenário adverso com um CET1 “fully loaded” de 8,14%, face ao cenário base com que partiu, em 2020, de 12,2%.

O BCP foi um dos bancos que ficou com um rácio de capital abaixo de 10% em cenário adverso, segundo os testes de stress da EBA.

Olhando para o rácio de capital core, o de melhor qualidade, espelhado no rácio de Common Equity Tier 1, o BCP no fim de 2020 tinha um rácio de 12,19% (12,20% na versão fully loaded – refletindo todos os impactos das regras de Basileia III) e a EBA admite que no fim deste ano estes rácios sejam de 12,89% e 12,85% respetivamente.

Num cenário base o rácio de CET1 será de 13,49% em 31 de dezembro de 2022 (e o fully loaded de 13,44%). Em dezembro de 2023, segundo a EBA, o rácio do BCP no “baseline scenário” será de 13,84% (13,83% no fully loaded).

No cenário adverso, traçado pela EBA, o BCP teria no fim deste ano um rácio de CET1 de 8,83% (8,16% na versão fully loaded); em dezembro de 2022 teria um rácio de CET1 de 8,55% (8,07% fully loaded) e 8,30% (8,14% fully loaded) em 31 de dezembro de 2023, face ao cenário base com que partiu, em 2020, de 12,2%.

Já a Caixa Geral de Depósitos atingiria, também em 2023 e num cenário semelhante, 15,34%, face a 18,22% no fim do ano passado.

A Caixa Geral de Depósitos e o BCP passaram nos testes de ‘stress’ efetuados pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), com rácios de capital ‘Core Tier 1’ (CET1) acima de 6%, de acordo com os dados publicados.

O tema do capital do BCP foi abordado na última conferência de imprensa de apresentação dos resultados semestrais. Miguel Maya reconheceu que o rácio de capital do BCP não tem uma grande folga, mas está confortável para o modelo de negócio e de risco do banco.

O rácio de capital do BCP em junho ficou rés-vés, ao atingir os 11,6% de CET1 (11,8% pro forma), quando a meta do plano estratégico anterior era de 12%. Mas para 2024 a meta do rácio de CET1 é de mais de 12,5%.

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou esta sexta-feira os resultados do seus testes de stress de 2021 em toda a UE, que envolveu 50 bancos de 15 países da UE e do Espaço Económico Europeu, cobrindo 70% dos ativos do sector bancário da UE.

“Num cenário muito severo, o setor bancário da União Europeia iria manter-se acima do rácio CET1 de 10%, com a redução de capital de 265 mil milhões de euros a afetar o rácio inicial CET1 de 15%”, segundo a EBA sobre os resultados dos testes de stress. Assim, o rácio iria deteriorar-se em 485 pontos base, levando a um rácio de capital CET1 de 10,2% no final de 2023.

Este exercício permite avaliar, de forma consistente, a resiliência dos bancos da UE ao longo de um horizonte de três anos, tanto num cenário de referência como num cenário adverso, que se caracteriza por choques graves tendo em conta o impacto da pandemia.

Os resultados individuais do banco promovem a disciplina de mercado e são uma entrada para o processo de tomada de decisão da supervisão, diz a EBA.

O cenário adverso tem um impacto de 485 bps no índice de capital CET1 totalmente carregado dos bancos (497 bps em uma base de transição), levando a um índice de capital CET1 de 10,2% no final de 2023 (10,3% em uma base transitória).

Os principais fatores de risco específicos que contribuem para o impacto geral no rácio de  CET 1 numa base fully loaded incluem perdas de risco de crédito de 308 mil milhões (ou seja, -423 pontos base no CET1); perdas de risco de mercado, incluindo risco de crédito de contraparte, de 74 mil milhões (-102 bps de CET1); perdas de risco operacional, incluindo risco de conduta, de 49 mil milhões (-68 bps de CET1).

O rácio de capital CET1 final também é afetado por um ambiente económico lento.

O impacto (adverso) no índice de capital CET1 varia significativamente entre os bancos, variando de uma redução mínima de -80 bps a uma redução máxima de -1,179 bps (em phasing-in) ou de -80 bps a -996 bps (fully loaded).

No caso dos bancos portugueses, a situação melhor é a da Caixa Geral de Depósitos. O banco público chegou ao final de 2020 com um rácio de capital CET1 de 18,22%, acima da média europeia, e ficará acima dos 15% (15,34%) em 2023 mesmo no cenário adverso.

O rácio de capital pode ser um entrave que o o BCP cumpra a ambição de Miguel Maya de “pôr o banco sentado à mesa” das fusões na banca, em vez de “fazer parte do menu”.

Caixa Geral de Depósitos e BCP passam nos testes de ‘stress’ da EBA

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No caso do BCP, o teste revelou que o banco, num cenário de situação adversa, ficaria com um CET1 ‘fully loaded’, ou seja, tendo em conta futuras exigências de capital, de 8,14% em 2023, uma redução de 406 pontos base em relação ao cenário do final de 2020, de 12,20%. 

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