BPI obrigado a ter instrumentos de capital para absorver perdas que sejam 16,18% do ativo

O Banco BPI foi notificado pelo Banco de Portugal do seu requisito mínimo de fundos próprios e de passivos elegíveis (requisito de MREL), tal como determinado pelo Conselho Único de Resolução, com efeitos a partir de 4 de fevereiro de 2021.

“Os requisitos de MREL definidos estão em linha com as expetativas do BPI”, explica o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa.

A 31 de dezembro de 2020, o BPI já cumpre os requisitos de MREL estabelecidos para 1 de janeiro de 2022, tanto em percentagem do ativos ponderados pelo risco (RWA), como em percentagem do Leverage Ratio Exposure (LRE). Adicionalmente, o plano de financiamento a longo prazo do BPI prevê o reforço do rácio MREL de forma a cumprir o requisito no futuro.

Os bancos europeus são obrigados a terem na composição do rácio de capital, uma componente de instrumentos bail-ináveis, que servem para responder em primeira linha, em caso de serem alvo de uma Medida de Resolução.

Isso implica a necessidade das instituições bancárias acederem ao mercado de capitais de forma a cumprirem os novos requisitos relativos a capitais próprios e ativos elegíveis no âmbito do enquadramento relativo à resolução bancária (MREL – Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities).

“O requisito para cada banco é definido nos termos da Diretiva Bancária de Recuperação e Resolução (BRRD), regulamentação aplicável a partir de 28 de dezembro de 2020, cujo objetivo é assegurar que os bancos têm fundos próprios e passivos elegíveis suficientes para garantir a sua capacidade de absorver perdas em cenários adversos e recapitalizar internamente, assegurando assim a continuidade da sua atividade”, explica o BPI.

A diretiva da Resolução Bancária estabelece que a data limite para o cumprimento do requisito MREL é 1 de janeiro de 2024, com uma meta intermédia que deve ser cumprida em 1 de janeiro de 2022.

Adicionalmente, a diretiva estabelece que o requisito MREL deve ser expresso em percentagem do montante total das posições ponderadas pelo risco (RWA) e em percentagem da medida da exposição total do rácio de alavancagem (LRE – Leverage Ratio Exposure).

De acordo com a notificação do Banco de Portugal, o BPI, em base subconsolidada, deve cumprir a 1 de janeiro de 2024 o montante mínimo de fundos próprios e de passivos elegíveis de 21,07% dos ativos ponderados pelo risco (RWA), que acrescido do requisito combinado de reserva de fundos próprios (CBR) é de 23,95%.

Relativamente à meta intermédia, o Conselho Único de Resolução determinou que, a partir de 1 de janeiro de 2022, o BPI deve cumprir o requisito MREL de 16,18% do RWA, que acrescido do CBR é de 19,05%. O banco diz que já cumpre esta meta desde dezembro de 2020.

Adicionalmente, a partir de 1 de janeiro de 2022 o BPI deve cumprir o requisito MREL de 5,91% do LRE (Leverage Ratio Exposure).

O BPI em 2020 foi ao mercado com uma emissão de 450 milhões de euros de dívida sénior não preferencial. Esta emissão teve por objetivo o reforço dos passivos elegíveis para cumprimento do requisito de MREL, que passou a ser exigido aos bancos como medida preventiva para situações de crise dos bancos.