Imparidades da CGD passaram a ser revistas trimestralmente com a administração de Faria de Oliveira

Fernando Faria de Oliveira, presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no triénio 2008/2010 e atual presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), aproveitou o seu discurso que deu início à Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização do banco público, onde está a prestar declarações, para recapitular todas as alterações que a administração que liderou pôs em prática no banco.

Durante a sua administração, foram revistas as “Instruções de Serviço relativas a Crédito, de forma a precisar na ata as condições em que as operações foram aprovadas e se foram cumpridas ou não as condições propostas pela Direção de Gestão de Risco (DGR)”.

Além disso, foi criado o conselho de imparidades que o conselho de administração revia todos trimestres os resultados das imparidades, em conjunto com a DGR e as direções comerciais do banco do Estado.

Sobre a recuperação de crédito com evidências de incumprimento, foi reforçada a atenção sobre a recuperação de créditos, “com especial foco nos segmentos de construção e promoção imobiliária”, tendo sido criado um modelo de gestão e uma estrutura com um comité imobiliário para identificação, análise e seguimento de soluções de recuperação.

Assim, o atual presidente da APB salientou que, dentro das 25 operações mais ruinosas para a CGD e identificadas pela EY, 21 tiveram origem antes do início do mandato de Faria de Oliveira. Na totalidade, estas 25 operações tiveram uma exposição de 1.706 milhões de euros, e geraram 1.044 milhões de perdas.

Dentro destas, estão incluídas as duas operações que tiveram início durante o mandato de Faria de Oliveira, ambas classificadas como projetos de interesse nacional (PIN), tiveram uma exposição de 376 milhões, isto é, foram responsáveis por 17,6% da exposição total das 25 operações mais ruinosas. Estas duas operações geraram perdas de 230 milhões, o que correspondeu a 17,6% das perdas acumuladas daquelas 25 operações. São elas as operações da Artlant/La Seda e a da Pescanova.

Após o mandato de Faria de Oliveira, a CGD concedeu ainda mais duas operações ruinosas, que também integram as 25 operações mais ruinosas identificadas no relatório da EY. Estas duas tiveram uma exposição de 52 milhões, com perdas acumuladas de 36 milhões de euros, o que significa que foram responsáveis por 2,7% das perdas totais das 25 operações mais ruinosas.

Assim, Faria de Oliveira quis chamar a atenção para o facto de que a maioria das perdas do banco tiveram origem antes do seu início de mandato.

O antigo presidente da CGD reconheceu também que foi implementada “uma metodologia de preço ajustado ao risco (PAR), estabelecendo as condições de taxas de juro que deveriam ser aplicadas em função do rating ou do scoring do cliente”.

No domínio do risco operacional, foi efetuado o upgrade do método básico para o método standard, o que permitiu “uma otimização adicional na gestão do capital”. E, na área internacional, foi criada a gestão de risco das operações internacionais, além de ter sido criada uma área de research de mercados financeiros para apoiar Comité de Gestão de Ativos e Passivos.

Quanto à gestão de risco de taxa de juro, Faria de Oliveira frisou que foram tomadas decisões “importantes”, nomeadamente através da “contratação de swaps de taxa de juro para proteger a margem financeira da CGD, que originaram proveitos de centenas de milhões de euros repercutidos sobretudo nos anos de 2009 e 2010”.