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Fitch admite que peso do crédito em risco nos bancos espanhóis suba para 8% do total em 2022

“Esperamos que o rácio de crédito com imparidades do sector bancário espanhol cresça em 2021 e atinja o seu pico em 2022 nos 6,5% a 8%, dependendo do ritmo da recuperação económica”, diz a Fitch.
Reinhard Krause/Reuters
16 Fevereiro 2021, 13h02

A Fitch emitiu uma análise aos bancos espanhóis e concluiu que o rácio de crédito com imparidades deverá atingir um pico em 2022.  A agência de rating estima que o rácio de crédito marcado com imparidades para acautelar o risco de incumprimento, sobre o total da carteira atinja nessa altura o pico de 6,5% a 8%. Ainda assim muito longe do pico de 13% que a banca espanhola atingiu no fim de 2013, no rescaldo da crise financeira.

O risco da carteira de activos é inferior ao da última crise, mas a qualidade da carteira deverá deteriorar-se em 2021-2022 à medida que as consequências económicas da crise do coronavírus se façam sentir. Isto é que afectem a  capacidade de pagamento dos devedores, especialmente à medida que as medidas de suporte governamental e de tolerância (moratórias) expirem.

“Esperamos que o rácio de crédito com imparidades do sector bancário espanhol cresça em 2021 e atinja o seu pico em 2022 nos 6,5% a 8%, dependendo do ritmo da recuperação económica”, diz a Fitch.

As imparidades para crédito sobre o total da carteira de crédito (bruta) devem diminuir para 60 bp-80 pb em 2021, face a 84 bp (pontos base) registado em em 2020.

Na análise estão o Banco Santander (o único que tem rating A- da Fitch); o CaixaBank; o Banco Sabadell; o Bankia; o Kutxabank; o Ibercaja; o Unicaja; o Liberbank e o Abanca.

“O rácio de crédito com imparidade do setor a diminuiu para 4,2% no final de 2020 face a 4,5% no final de 2019. No entanto, os créditos que passaram para o Estágio 2 – contratos cujo risco de crédito aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial, mas para os quais não existe evidência objetiva de imparidade – aumentaram significativamente no 4º trimestre de 2020, conforme os bancos começaram a identificar riscos potenciais. Os empréstimos às PMEs e aos consumidores serão os setores mais vulneráveis ​​ao stress económico”, defende a agência.

A Fitch espera que a deterioração da qualidade dos ativos seja menos aguda do que durante a última crise económica da Espanha, quando o rácio de crédito com imparidades para acautelar o risco de incumprimento atingiu um pico de 13% no final de 2013. “Desta vez, a recuperação económica deve ser mais rápida e os fundamentais de crédito dos devedores são mais fortes, ajudados pelo fornecimento de medidas de apoio público e privado consideráveis”.

Os bancos espanhóis também estão melhor posicionados, com muito menos exposição a ativos imobiliários endividados e com balanços patrimoniais mais fortes devido ao de-risking de ativos, à maior capitalização e mais lucros retidos em anos recentes.

Os bancos espanhóis também anteciparam a constituição de provisões para fazer face à previsível redução do valor recuperável dos empréstimos (LICs) em 2020, aplicando premissas macroeconómicas cautelosas. Tal como previsto nas regras contabilísticas IFRS 9, que definem um novo modelo de perdas de crédito esperadas, espelhado no reconhecimento e cálculo das perdas por redução do valor recuperável dos activos.

As provisões para actividade doméstica dos dez maiores bancos espanhóis avaliados pela Fitch aumentaram para 84pb dos empréstimos brutos em 2020 em uma base agregada, o que compara com 36pb em 2019. Como resultado, o rácio de cobertura por imparidade, nesses bancos, aumentou 8pp para 59% no final de 2020 numa base agregada, fornecendo algum espaço para absorver futuras perdas de crédito.

A Fitch espera que o nível de provisionamento do sector bancário espanhol no mercado doméstico permaneça mais alto do que nos últimos anos, com tendência para uma leve queda em 2021 para 60pb-80pb do total da carteira de crédito (bruta). “Perspectivas negativas sinalizam riscos para os ratings. A capacidade dos bancos espanhóis de absorver imparidades ainda elevadas sem que isso provoque uma erosão de capital significativa é um fator chave para apoiar o ainda limitado número de quedas de rating desde o início da pandemia. No entanto, perspectivas negativas nas classificações de vários bancos sinalizam que os riscos de médio prazo permanecem”, diz a Fitch.

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