Novobanco com menos exigências regulatórias de almofada para bail-in

O Novobanco foi notificado pelo Banco de Portugal relativamente aos requisitos de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), em base consolidada, conforme decisão do Conselho Único de Resolução.

A partir de janeiro de 2025, o requisito de fundos próprios e de passivos elegíveis que o
Novobanco deverá cumprir será equivalente a 27,1%. O banco, em termos pro-forma, em 3o de setembro do ano passado já tinha um MREL de 31,6% (fully loaded).

Isto inclui 23,04% de TREA – Total de Ativos Ponderados pelo Risco, mais o Requisito Combinado de Reserva de Fundos Próprios. Dos quais, a almofada CCB – Capital Conservation Buffer é de 2,5% (inclui a Countercyclical capital buffer, em Portugal, de 0.75% com efeito a partir de 1 de janeiro de 2026); a almofada de O–SII – Other Systemically Important Institution Buffer é de 0,5%; a almofada de capital contracíclico (CCyB1 – Countercyclical Capital Buffer) é de 0,8%; e a SyB2 – Systemic Risk Buffer é de 0,3%.

Já o MREL – LRE (Leverage Ratio Exposure), que diz respeito ao tequisito mínimo do Rácio de Alavancagem, é de 5,90% (rácio que a 30 de setembro já era de 13,56%).

“A decisão sobre os requisitos de MREL, baseada na legislação em vigor e sujeita a revisão
anual pelo supervisor, substitui os requisitos anteriormente definidos e divulgados em 2 de
maio de 2024″, realça o banco.

A atual decisão reflete uma redução dos requisitos, com o TREA a passar de 24,01% para 23,04%, o que é um bom sinal para o Novobanco.

O banco considera que estes requisitos estão em linha com as suas expectativas, sendo a 30 de setembro de 2024 os rácios já superiores aos novos requisitos.

Recorde-se que foi criado pelos reguladores este instrumento constituído pelo requisito mínimo de fundos próprios e de dívida elegível para bail-in (MREL – Minimum Requirement on Own Funds and Eligible Liabilities), a deter pelas instituições com importância sistémica.

O nível mínimo de MREL estabelecido pelo supervisor para cada banco deve permitir, em caso de resolução, capitais e passivos elegíveis para cobrir as perdas potenciais (LAA), para recapitalizar o banco após a absorção dessas perdas (RCA) e para garantir uma margem de capital que constitua uma reserva de confiança de mercado (MCC).