BCP vê cair o rácio de capital CET1 para 8,31% em cenário adverso

O Banco Comercial Português foi submetido ao teste de stress de 2023 na União Europeia conduzido pela Autoridade Bancária Europeia (EBA), em cooperação com o Banco de Portugal, o Banco Central Europeu (BCE) e o Comité Europeu do Risco Sistémico (ESRB).

Mesmo perante o cenário adverso do teste de esforço definido pelo BCE/ESRB, que cobre um horizonte temporal de três anos (2023-2025), impulsionado pelo agravamento das tensões geopolíticas e associado a um declínio severo do PIB, inflação persistente e taxas de juro elevadas, o BCP não compara mal com os seus pares europeus.

O BCP, no baseline cenário, sobe o capital mais que a media (136bp) e no adverso desce em linha, -449 bp.

A EBA prevê que o rácio de capital Common Equity Tier 1 (fully loaded) do BCP (individual) que era de 12,49% em dezembro de 2022 e que está estimado em 13,54% para o fim deste ano, caia para 8,31% em cenário adverso. Já para os anos de 2024 e 2025 prevê-se que o rácio CET1 caia de  14,54% para 8,17% e de 15,05% para 8%, respetivamente, em cenário adverso.

O rácio CET1 (phased-in) em ambiente económico adverso cai para 8,81%.

“Considerando os resultados do BCP destaca-se que da aplicação do cenário adverso resultou uma redução de 448 p.b. no rácio de capital CET1 fully loaded no final de 2025 face a dezembro de 2022, o que compara com uma redução média de 459 p.b. no universo dos 70 bancos submetidos a este exercício”, diz o BCP em comunicado.

Da aplicação do cenário base resultou um aumento de 256 p.b. no rácio de capital CET1 fully loaded no final de 2025 face a dezembro de 2022, o que compara com um aumento médio de 136 p.b.

Em comunicado o BCP diz que “tomou conhecimento dos comunicados da EBA sobre o teste de stress na UE e reconhece os resultados deste exercício, abrangendo 70 bancos que, em conjunto, representam cerca de 75% do total de ativos bancários na União Europeia.”.

“O teste de stress de 2023 na UE não contém um limiar de aprovação / reprovação, tendo sido projetado para ser usado como uma importante fonte de informação para o processo de análise e avaliação pelo supervisor (SREP-Supervisory Review and Evaluation Process)”, explica o banco liderado por Miguel Maya.

“Os resultados permitirão auxiliar as autoridades competentes na avaliação da capacidade do BCP em cumprir os requisitos prudenciais aplicáveis em cenários adversos”, refere o banco.

O cenário adverso do teste de stress foi definido pelo BCE / ESRB e cobre um horizonte de três anos (2023-2025). O teste de stress foi realizado na premissa de o balanço a dezembro de 2022 permanecer inalterado e, consequentemente, não tem em consideração estratégias de negócio e ações de gestão  futuras, não representando uma previsão de lucros do BCP.

“Na análise dos resultados dever-se-á ter em consideração que as projeções efetuadas com base no cenário adverso incorporaram um reforço significativo para provisões associadas ao risco legal relativo aos créditos indexados a Franco Suíço no Bank Millennium na Polónia”, revela o banco.

“Salienta-se também que, desde o final de 2022, data de referência do teste de stress, se verificou o aumento de 150 p.b. no rácio de CET1 do Banco, situando-se o mesmo atualmente em 14%; o reforço das provisões para os créditos indexados aos francos suíços em 332 milhões de euros”, acrescenta o BCP.

A EBA (Autoridade Bancária Europeia) publicou esta sexta-feira os resultados do teste de esforço a nível da UE para 2023 e estes mostram que os bancos europeus permanecem resilientes num cenário adverso que combina uma recessão grave na UE e a nível mundial, o aumento das taxas de juro e spreads de crédito mais elevados.

Esta resiliência dos bancos da UE reflecte, em parte, uma sólida posição de capital no início do exercício, com um rácio médio de CET1 totalmente carregado de 15%, que permite aos bancos resistir à redução de capital no cenário adverso.

A redução de capital no cenário adverso do teste de esforço é de 459 pontos base, resultando num rácio CET1 totalmente carregado de 10,4% no final do cenário. Os ganhos mais elevados e a melhor qualidade dos activos no início de 2023 contribuem para moderar a redução dos fundos próprios no cenário adverso.

Apesar das perdas combinadas de 496 mil milhões de EUR, os bancos da UE permanecem suficientemente capitalizados para continuarem a apoiar a economia, mesmo em períodos de grande tensão.

Só a CGD e o BCP é que foram avaliados em Portugal.