Risco e rendibilidade são as prioridades da supervisão bancária do BCE

O Banco Central Europeu (BCE), responsável pela supervisão pelos maiores 120 bancos da zona euro, revelou que as suas prioridades para o próximo ano, em termos de supervisão, irão centrar-se sobretudo na rendibilidade do negócio bancário e na gestão do risco, nomeadamente no risco de crédito.

“A supervisão bancária do BCE debruçar-se-á sobre os riscos associados ao modelo de negócio e à rendibilidade, o risco de crédito (com incidência nos créditos não produtivos) e a gestão do risco. Estes domínios foram identificados como prioritários já em 2016, mas as autoridades de supervisão concentrar-se-ão agora em novas vertentes no âmbito de cada risco”, adianta o BCE em comunicado.

“A supervisão dos bancos é um processo dinâmico. O mundo à nossa volta mudou e o mesmo aconteceu na esfera económica e regulamentar. Analisaremos mais atentamente os efeitos para os bancos decorrentes da saída do Reino Unido da União Europeia, da concorrência do setor das empresas de tecnologia financeira e da externalização das atividades bancárias”, afirmou Danièle Nouy, Presidente do Conselho de Supervisão do BCE.

O BCE centrar-se-á também em determinadas classes de ativos e adotará uma nova abordagem, que combina elementos de inspeção no local e remota. Além disso, “as autoridades de supervisão lançarão uma nova análise temática para obter uma perspetiva sobre as atividades externalizadas pelas entidades supervisionadas e como estas gerem os riscos associados. Estas análises poderão prolongar-se por mais de um ano”, acrescentou o supervisor bancário europeu.

O impacto da Norma Internacional de Relato Financeiro n.º 9 (International Financial Reporting Standard 9 – IFRS 9) nas instituições de crédito – e que entrará em vigor em 2018 – e a análise do cumprimento dos princípios para a agregação de dados sobre o risco e a prestação de informação sobre o risco, estabelecidos pelo Comité de Basileia de Supervisão Bancária estão também entre as áreas a que o BCE dará especial atenção.

O supervisor adiantou ainda que vai ser feita uma análise direcionada dos modelos internos, no sentido de avaliar se os modelos internos para o Pilar 1 estão a ser utilizados adequadamente. “Pilar 1” refere-se ao montante mínimo de fundos próprios que as instituições de crédito estão, por lei, obrigadas a deter. A análise abrange os riscos de crédito, de mercado e de crédito da contraparte e, no âmbito desta, serão lançadas, no primeiro semestre de 2017, missões de inspeção no local.