Banca portuguesa com ligeira degradação do risco do balanço no terceiro trimestre

O Banco de Portugal divulgou os dados do sistema bancário no 3.º trimestre de 2024. Apesar dos bons indicadores no trimestre acabado em setembro, o rácio de fundos próprios totais e o rácio de fundos próprios principais de nível 1 (rácio de Common Equity Tier 1) diminuíram 0,1 pp, para 20,4% e 17,7%, respetivamente.

“A evolução do rácio de fundos próprios totais refletiu um aumento dos ativos ponderados pelo risco (contributo de -0,08 pp) e uma redução dos fundos próprios totais (contributo de -0,06 pp, dos quais -0,05 pp correspondentes a CET 1)”, revela o supervisor da banca.

O ponderador médio de risco manteve-se em 41,8%. “Esta evolução reflete ligeiros aumentos dos ativos ponderados pelo risco e do ativo total (contributos de 0,1 pp e -0,1 pp, respetivamente)”, acrescenta o BdP.

Por sua vez a qualidade da carteira de crédito tem melhorado. No 3.º trimestre acabado em setembro os rácios de empréstimos não produtivos (NPL) bruto e líquido mantiveram-se em 2,6% e 1,2%, respetivamente.

No segmento das empresas (não financeiras) o rácio de NPL bruto diminuiu 0,1 pp, para 4,8%, decorrente da diminuição do stock de empréstimos não produtivos.

Nos particulares, o rácio de crédito malparado manteve-se em 2,5%.

O rácio de cobertura dos NPL por imparidade do crédito a empresas diminuiu 0,2 pp, para 61,3%, devido à redução das imparidades acumuladas superior à redução do stock de NPL.

Nos particulares, o rácio manteve-se em 49,4%, num quadro de ligeiros aumentos das imparidades acumuladas e do stock de NPL.

O rácio de empréstimos em stage 2 cifrou-se em 12,4% (-0,1 pp) e 9,2% (-0,6 pp) para as empresas e particulares, respetivamente. Nos empréstimos em stage 2 dos particulares, os segmentos de habitação e consumo registaram evoluções similares.

O stage 2 define o crédito sem incumprimento, em que foram identificados critérios de degradação significativa do risco de crédito. Estão incluídas as reestruturações por dificuldades financeiras do cliente que não tenham ativado critérios de incumprimento

O rácio de alavancagem  da banca manteve-se em 7,5%, continuando a situar-se acima do mínimo regulamentar de 3%.

No 3.º trimestre de 2024, o ativo total aumentou 0,6%. Esta evolução deveu-se sobretudo ao aumento dos empréstimos a clientes (contributo de 0,43 pp) e, em menor medida, ao aumento das disponibilidades em bancos centrais (0,26 pp).

Por outro lado, o rácio de transformação (de depósitos em crédito) manteve-se inalterado em 75%, refletindo aumentos na mesma proporção dos empréstimos a clientes e dos depósitos de clientes.

O banco central destaca que o peso do financiamento junto de bancos centrais manteve-se inexpressivo.

No que se refere ao rácio de cobertura de liquidez (LCR), este aumentou 2,4 pp, para 270%. Esta evolução resultou do “aumento dos ativos de elevada liquidez (contributo de 2,9 pp), em particular cuja contraparte são administrações públicas, parcialmente atenuada pelo aumento das saídas líquidas de liquidez (contributo de -0,5 pp)”.

A rentabilidade dos bancos subiu para 16,1% no terceiro trimestre. “Face ao período homólogo, a rendibilidade do ativo (ROA) e do capital próprio (ROE) aumentou 0,21 pontos percentuais (para 1,46%) e 1,47 pp (para 16,1%), respetivamente“, refere o Banco de Portugal que explica que este crescimento foi impulsionado principalmente pela redução de provisões e imparidades dos bancos, bem como pelo aumento da margem financeira.