Testes de stress em cenário adverso a 70 bancos prevêm perdas de 496 mil milhões

A Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou os resultados do seu teste de esforço dos bancos para 2023 a nível da UE esta sexta-feira dia 28 de julho de 2023.

O exercício envolveu 70 bancos de 16 países da UE e do Espaço Económico Europeu (EEE), representando cerca de 75% do total de activos dos bancos da UE. De Portugal só foram avaliados a Caixa Geral de Depósitos e o Banco Comercial Português.

A EBA diz que os resultados do teste de esforço a nível da UE para 2023 mostram que os bancos europeus permanecem resilientes num cenário adverso que combina uma recessão grave na UE e a nível mundial, o aumento das taxas de juro e spreads de crédito mais elevados. Para além de incluir um desemprego significativamente elevado, e descidas substanciais dos preços dos activos.

Esta resiliência dos bancos da UE reflecte, em parte, uma sólida posição de capital no início do exercício, com um rácio médio de CET1 fully loaded de 15%, que permite aos bancos resistirem à redução de capital no cenário adverso.

A redução média de capital no cenário adverso do teste de esforço é de 459 pontos base, resultando num rácio CET1 fully loaded de 10,4% no final do cenário.

“Os lucros mais elevados e a melhor qualidade dos activos no início de 2023 contribuem para moderar a redução dos fundos próprios no cenário adverso”, destaca a EBA.

Apesar das perdas combinadas de 496 mil milhões de euros, os bancos da UE permanecem suficientemente capitalizados para continuarem a apoiar a economia, mesmo em períodos de grande tensão.

O exercício foi coordenado pela EBA e realizado em cooperação com o Banco Central Europeu (BCE), o Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS), a Comissão Europeia (CE) e as autoridades competentes de todas as jurisdições nacionais relevantes.

“O teste de esforço deste ano inclui algumas melhorias importantes em comparação com exercícios de teste de stress anteriores. Estas melhorias incluem um aumento da amostra, com mais 20 bancos, a introdução de elementos descendentes para as receitas líquidas de comissões e taxas (NFCI) e uma análise pormenorizada das exposições sectoriais dos bancos”, refere a EBA em comunicado.

O objetivo do teste de esforço a nível da UE é avaliar a capacidade de resistência dos bancos a um conjunto comum de desenvolvimentos económicos adversos, a fim de identificar riscos potenciais, informar as decisões de supervisão e aumentar a disciplina do mercado, revela a EBA.

O exercício não foi concebido como um teste de aprovação ou reprovação, mas como uma ferramenta de supervisão e um contributo para a avaliação dos bancos no âmbito do Pilar 2.

A EBA publicou os resultados granulares dos bancos, incluindo informações pormenorizadas no início e no fim do exercício, tanto no cenário de base como no cenário adverso. “A divulgação de dados é um elemento integrante do exercício de teste de stress e ajuda a promover a disciplina do mercado. Os modelos de transparência do teste de esforço de 2023 a nível da UE incluem também informações sobre os requisitos do Pilar 2 (P2R) para cada banco no final de 2022, o ponto de partida do teste de stress”, sublinha a EBA.