BPI e CGD com menos exigência do BCE de capital para fazer face ao risco dos ativos

O Banco BPI informou o mercado ter sido notificado pelo Banco Central Europeu (BCE) da decisão sobre os requisitos mínimos de capital prudencial e rácio de alavancagem para 2024, na sequência dos resultados do Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Tal como já aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos e com o BCP, o BCE manteve o requisito total de Pilar 2 em 1,9% no BPI.

Esta componente do rácio é determinada em função do valor total de ativos ponderados pelo risco (RWA). Portanto quanto mais baixa a exigência melhor a qualidade da carteira de crédito do banco. Assim, dos quatro bancos que divulgaram os requisitos do BCE para o rácio de capital, o BPI e a CGD são os que estão em melhor posição.

A componente do rácio de capital regulatório que é exigida em função da qualidade dos ativos, é maior no Novobanco (2,85%), segue-se o BCP com um requisito de 2,50% e os melhor são a Caixa e o BPI com um requisito de 1,9% cada um.

O Novobanco foi o único que viu as exigências baixarem, o que revela um percurso de melhoria da qualidade da sua carteira.

O BPI revela hoje que a partir de 1 de janeiro de 2024, “deve cumprir os requisitos mínimos de 8,58% para o rácio de capital Common Equity Tier 1 (CET1), que inclui o mínimo regulatório de Pilar 1 (4,5%), o requisito de Pilar 2 (1,07%) – requisitos aplicáveis apenas em base consolidada –, o buffer de conservação de capital (2,5%), o buffer de outras instituições de importância sistémica (0,5%) e o buffer Contracíclico (0,01%)”.

Da mesma forma, os requisitos mínimos para o rácio de capital Tier 1 e o rácio de fundos próprios totais são 10,43% e 12,91%, respetivamente.

“Finalmente, a partir de 1 de janeiro de 2024, o Banco BPI deverá cumprir um requisito mínimo de 3% para o rácio de alavancagem, que inclui 3% de mínimo regulatório de Pilar 1 e um requisito de Pilar 2 de 0%”, refere o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa.

Em setembro 2023, como se indica no quadro seguinte, o BPI excedia confortavelmente todos os requisitos.

Para além destes requisitos, a partir de 1 de outubro de 2024 o Banco BPI deverá cumprir, através de fundos próprios principais nível 1 (CET1), com um requisito de capital adicional para risco
sistémico no mercado imobiliário residencial em Portugal.

“Esta reserva sistémica setorial traduz-se, em base proforma setembro 2023, num aumento estimado dos requisitos de fundos próprios de 78 pontos base”, acrescenta.